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美国天然气市场遭遇极端波动已逾一周,交易员们仍对一场技术故障怒火中烧,称其在这一核心大宗商品市场引发了全面混乱。
1 月 27 日 ,天然气期货价格创纪录飙升,纽约商品交易所却在收盘阶段罕见触发了两分钟的交易停盘。这一操作扭曲了结算价格,也让本就因寒潮颠覆需求前景而倍感焦虑的交易员们陷入困惑 。此次市场停盘本应仅持续 5 秒 ,却是该交易所单日触发的第 9 次熔断。
美国银行全球大宗商品交易主管乔治?库特拉罗在接受采访时表示:“那天显然有环节出现了严重的操作故障,这一问题极有可能影响了当日的市场交易结果。”
本报采访了 10 位交易员,据他们透露,这一事件让部分投资者蒙受了损失 ,也让另一些人对市场的公正性产生了质疑 。
纽约商品交易所的运营方芝商所集团已告知交易员,此次熔断超时是由 “技术错误 ” 导致的,但对于故障具体原因及其对投资者造成的影响 ,芝商所集团拒绝置评。美国商品期货交易委员会则表示,此次市场波动及相应的熔断触发,均与近期的供需变化基本相符 ,并补充称正持续评估相关交易活动。
成空的 “彩票式” 押注
这场故障引发的混乱,不仅波及天然气期货市场,还蔓延至期权市场。在 1 月 27 日之前 ,大量交易员在期权市场下了数万笔 “彩票式” 押注,赌当日天然气期货结算价突破每百万英热单位 7 美元 。若这些头寸保持未平仓状态,且按停盘期间的买卖报价以 7.20 美元完成结算 ,这笔在 1 月中旬几乎毫无价值的押注,本可为持有者带来 4000 万美元的巨额收益。
这场押注的盈利窗口期本就极窄,但截至收盘前,盈利的可能性本已颇高。天然气期货价格一度跌破 7 美元 ,随后又大幅反弹,在结算期结束前 68 秒触及 7.31 美元,紧接着熔断机制被触发 。交易员称 ,熔断期间投资者无法获取市场实时数据,却仍有大量买卖委托持续涌入,若这些委托成交 ,价格本会进一步攀升至 7.40 美元。但由于交易停盘持续时间过长,且直至收盘后才恢复交易,这些委托最终未能成交 ,当日天然气期货结算价报 6.95 美元,让所有这类期权押注悉数作废。
芝商所集团拒绝公布收盘时仍未平仓的头寸数量 。
斯凯拉资本创始人比尔?珀金斯表示:“在期权到期日,交易所居然触发交易停盘 ,这一操作极其荒谬,给市场参与者带来了诸多问题,目前这些问题仍在处理中。 ”
至少有一位受该事件波及的投资者(因涉及私人事务要求匿名)向芝商所提出了投诉,该投资者称 ,芝商所建议其通过正式投诉渠道寻求损失赔偿。但该投资者表示,由于无法证明若未发生交易冻结,那两分钟内的市场走势会如何 ,想要追回任何损失几乎是不可能的 。
尾盘操纵隐患
尽管 1 月 27 日的熔断故障是市场混乱的直接诱因,但熔断的高频率触发,也暴露了天然气市场的另一大症结:期货合约临近到期时 ,市场流动性持续处于极低水平。
在流动性枯竭的市场中,几乎任何交易行为都可能引发价格的大幅异动,而若这类波动集中在结算窗口期 ,还会以不可预测的方式波及其他相关市场。
对冲基金 Aspire Commodities 首席执行官亚当?辛恩表示:“天然气期货绝非单纯的金融工具,它还是一种实体商品,其价格不仅是天然气消费端的基准定价依据 ,还决定着月度电力合约价格,进而影响每个美国民众的能源账单 。结算流程的合法性与公正性,其重要性再怎么强调都不为过。”
在所有能源市场中,随着交易员将头寸从即将到期的合约移仓至新合约 ,到期前的市场流动性本就会自然下降。但交易员称,天然气市场的问题尤为突出:交易所对交易员的持仓限额作出了严格的监管规定,这一限
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